專利名稱：一種企業信用風險分析系統及其使用方法
技術領域：
本發明涉及企業信用分析系統，尤其涉及ー種企業信用風險分析系統及其使用方法，具體適用于提高信用風險分析的工作效率與精確度，并縮短完成交易所需的時間。
背景技術：
目前，商業銀行以及大型金融借貸機構面臨的主要風險有信用風險、市場風險與操作風險。隨著各國政府監管機構對政策的不斷收緊以及金融市場流動性的緊缺，金融機構對信用風險分析和控制的要求越來越高。尤其在中國市場，大部分國內金融機構還未采取國際主流銀行所采用的標準的信用風險控制技木。因此，對銀行和商業借貸機構而言，采用ー套符合國際主流標準的信用風險分析系統是其增強核心競爭カ的最主要步驟之一。中國專利公開號為CN101350094A，
公開日為2009年I月21日的發明專利公開了ー種基于聚類分析的商業銀行信用分析方法，該信用分析方法應用ー種新的聚類分析方法，在處理過程中僅用到了客戶數據的序關系，通過屬性上的相似程度來對不同級別的信用客戶進行劃分，方便商業銀行的整體管理。雖然該發明利用軟件進行分析，提高了分析速度，但其分析時采用的數據較少，而且不是所有步驟都依據軟件進行，因而其分析質量較差，工作效率較低。
發明內容
本發明的目的是克服現有技術中存在的工作效率較低、分析質量較差的缺陷與問題，提供ー種工作效率較高、分析質量較好的企業信用風險分析系統及其使用方法。為實現以上目的，本發明的技術解決方案是一種企業信用風險分析系統；所述企業信用風險分析系統包括客戶端、服務器與總數據庫，所述客戶端通過服務器接ロ與服務器相連接，所述客戶端中設置有客戶匿名安全機制模塊，所述服務器包括基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊與總數據庫，且總數據庫與基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊都連接。ー種上述企業信用風險分析系統的使用方法，該使用方法依次包括以下步驟 第一歩先由客戶、咨詢師通過客戶端進入服務器，再根據服務器中的基礎數據模塊建
立客戶的基礎數據庫，建立后的基礎數據庫存儲于服務器內的總數據庫；所述基礎數據庫包括會計報表模板、貸款方內部規定的各項金融指標和各項非金融指標，且在建立的過程 中使用客戶匿名安全機制模塊對客戶賬戶加密；
第二歩銀行客戶經理采用信用流程分析模塊對總數據庫中經過加密的銀行客戶的基礎數據庫進行分析，并做出預評估；
第三步如果預評估通過，客戶經理會將預評估轉到信貸分析員，再由信貸分析員采用財務報表智能轉換模塊將客戶的原財務報表轉化為統一格式的新財務報表，并進行各種金融指標分析和各種非財務指標分析；
第四步由信用級別計算模塊根據上述統ー格式的新財務報表、分析后的數據自動計算出客戶的信用級別與可授信額度，所述計算過程根據基礎數據庫以及動態商業規則配置法模塊進行；
第五歩由信用流程分析模塊根據上述計算出的信用級別、可授信額度生成內部信用報告，再將生成的內部信用報告提交給信貸審批員審批，此時，信用風險分析結束。所述第一步中，所述會計報表模板包括盈收表、資產負債表與現金流量表的模板；所述金融指標包括可授信額度、財務杠桿、可接受行業、授信政策法規、環保法規與反洗錢法規；
所述第二步中，所述預評估包括是否符合機構貸款政策、有多少年市場經驗、與銀行有無現存關系、客戶的長期戰略、客戶的財務結構以及增長潛カ；
所述第三步中，所述金融指標分析是指債務結構分析、收入分析、利潤分析、利息比分析、現金率分析、流動性分析、債務保護分析、資產分析、流動資本循環分析、投資資本循環分析；所述非財務指標分析是指產業分析、公司分析、戰略分析、流動性分析以及公司管理層分析。所述信用流程分析模塊采用的建模代碼為java代碼；所述基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊的運行都通過java代碼實現。所述客戶匿名安全機制模塊的運行過程為先對客戶信息進行編碼，使得客戶信息以ニ進制代碼的形式存在，再將編碼后的信息存儲進總數據庫中，存儲后，客戶根據服務器返回的密碼才能在本地的客戶端查詢編碼后的信息，以確保客戶信息不會外泄。所述信用級別計算模塊通過加權各項數量化和質量化的各項信用因素來計算出信用級別；所述信用因素包括財務狀況、管理能力、行業趨勢，所述財務狀況包括財務杠桿、資金周轉率、利潤率。所述巴塞爾協議II框架模塊的運行內容包括信貸風險和銀行貸款準備金的計算方法、市場風險和銀行貸款準備金的計算方法、操作風險和銀行貸款準備金的計算方法、風險監控流程。與現有技術相比，本發明的有益效果為
I、本發明ー種企業信用風險分析系統及其使用方法中的整體框架采取客戶端與服務器的結構，服務器中包括基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊與信用流程分析模塊，使用時，通過各種模塊進行不同的計算與分析，不僅能為最終的信用風險分析提供充足的依據，提高分析結果的準確性，而且所有計算、分析的進行都依據事先制定的模塊自動進行，大大提高了工作效率。因此本發明不僅分析質量較好，極大的提高了信用分析的精度、數據完整性與質量，而且工作效率較高，極大的縮短了執行交易所需的時間。
圖I是本發明的結構示意圖。
圖2是圖I中信用流程分析模塊的工作流程示意圖。
具體實施例方式以下結合
和具體實施方式
對本發明作進ー步詳細的說明。參見圖1，一種企業信用風險分析系統，它的特別之處在于所述企業信用風險分析系統包括客戶端、
服務器與總數據庫，所述客戶端通過服務器接ロ與服務器相連接，所述客戶端中設置有客戶匿名安全機制模塊，所述服務器包括基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊與總數據庫，且總數據庫與基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊都連接。ー種上述企業信用風險分析系統的使用方法，該使用方法的特別之處在于依次包括以下步驟
第一歩先由客戶、咨詢師通過客戶端進入服務器，再根據服務器中的基礎數據模塊建立客戶的基礎數據庫，建立后的基礎數據庫存儲于服務器內的總數據庫；所述基礎數據庫包括會計報表模板、貸款方內部規定的各項金融指標和各項非金融指標，且在建立的過程中使用客戶匿名安全機制模塊對客戶賬戶加密；
第二步銀行客戶經理采用信用流程分析模塊對總數據庫中經過加密的銀行客戶的基礎數據庫進行分析，并做出預評估；
第三步如果預評估通過，客戶經理會將預評估轉到信貸分析員，再由信貸分析員采用財務報表智能轉換模塊將客戶的原財務報表轉化為統一格式的新財務報表，并進行各種金融指標分析和各種非財務指標分析；
第四歩由信用級別計算模塊根據上述統ー格式的新財務報表、分析后的數據自動計算出客戶的信用級別與可授信額度，所述計算過程根據基礎數據庫以及動態商業規則配置法模塊進行；
第五歩由信用流程分析模塊根據上述計算出的信用級別、可授信額度生成內部信用報告，再將生成的內部信用報告提交給信貸審批員審批，此時，信用風險分析結束。本發明的特別之處還在干所述第一歩中，所述會計報表模板包括盈收表、資產負債表與現金流量表的模板；所述金融指標包括可授信額度、財務杠桿、可接受行業、授信政策法規、環保法規與反洗錢法規；
所述第二步中，所述預評估包括是否符合機構貸款政策、有多少年市場經驗、與銀行有無現存關系、客戶的長期戰略、客戶的財務結構以及增長潛カ；
所述第三步中，所述金融指標分析是指債務結構分析、收入分析、利潤分析、利息比分析、現金率分析、流動性分析、債務保護分析、資產分析、流動資本循環分析、投資資本循環分析；所述非財務指標分析是指產業分析、公司分析、戰略分析、流動性分析以及公司管理層分析。本發明的特別之處還在于所述信用流程分析模塊采用的建模代碼為java代碼；所述基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊的運行都通過java代碼實現。本發明的特別之處還在于所述客戶匿名安全機制模塊的運行過程為先對客戶信息進行編碼，使得客戶信息以ニ進制代碼的形式存在，再將編碼后的信息存儲進總數據庫中，存儲后，客戶根據服務器返回的密碼才能在本地的客戶端查詢編碼后的信息，以確保客戶信息不會外泄。本發明的特別之處還在于所述信用級別計算模塊通過加權各項數量化和質量化的各項信用因素來計算出信用級別；所述信用因素包括財務狀況、管理能力、行業趨勢，所述財務狀況包括財務杠桿、資金周轉率、利潤率。本發明的特別之處還在于所述巴塞爾協議II框架模塊的運行內容包括信貸風險和銀行貸款準備金的計算方法、市場風險和銀行貸款準備金的計算方法、操作風險和銀行貸款準備金的計算方法、風險監控流程。本發明的原理說明如下 信用流程分析模塊標準信貸分析流程模式是目前國際金融市場上主流大型國際銀行的通用商業借貸流程，也是其最核心的商業競爭力。本發明采用的信用流程分析模塊將這些信貸分析流程抽象化，并利用計算機建模的方法將其自動化，建模時采用java代碼。參見圖2，信用流程分析模塊的運行可簡述為比如企業A向銀行申請5千萬信用額度，銀行客戶經理利用信用流程分析模塊對A做出預評估(如A是否符合機構貸款政策、有多少年市場經驗、與銀行有無現存關系、A的長期戰略、財務結構等等)，如果客戶經理決定進一歩接受這個單子，預評估就會被轉到信貸分析員進行財務報表轉換和各種金融指標分析(債務結構、收入利息比、現金率等等)和各種非財務指標分析(產業分析、流動性分析、公司分析、戰略分析、公司管理層分析等等)，分析后的數據會被自動生成A的信用評級和報告。一旦信用分析員提交這些數據，信貸審批員就會在系統中接到單子從而決定是否批準。所有過程和數據經由workflow方法(一種開放的標準的通用工作流程建模法)、編程語言和數據庫實現。客戶匿名安全機制模塊經過實地市場調查，利用云計算實現金融機構信用評估方案的開放式平臺最大的障礙在于客戶對商業數據私密性和安全性的擔憂。尤其是客戶的貸款方信息。本發明采用的客戶匿名安全機制模塊成功的解決了這個問題，通過將客戶貸款方信息編碼化和遠程化，總數據庫只存貯了編碼之后的ニ進制代碼，從而在根本上解決了用戶擔心貸款方信息外泄的擔憂。其基本原理是通過客戶匿名安全機制模塊私有的數字編碼方案將所有的客戶信息都hash成數字存儲在總數據庫，而客戶端本地應用程序則保留有客戶信息的文字描述，并且客戶可以根據服務器返回的hash碼隨時查閱這些信息。財務報表智能轉換模塊由于各個國家的財務報表制度規定和各個企業財務報表的批露具有差異性，金融機構需要花很多時間去統一格式化各個客戶的財務報表，在當今市場中，即使是歐美最大的國際銀行，這ー步驟也是人為手工進行的，這在很大程度上降低了工作效率。本發明采用的財務報表智能轉換模塊通過研究不同國家會計準則，特別是中國的會計準則與GAAP和IFRS區別，實現了報表自動切換的功能，能將任何標準的中國會計準則下的財務報表轉換到GAAP或者IFRS國際通用標準下面，從而為各類金融機構和股權投資機構提供了非常有效的服務。比如，中國公司A是一家服務型輕資產公司，在中國會計準則下，其資產折舊通常包括在管理開銷ー項中，財務報表智能轉換模塊在轉換過程中能夠自動將資產折舊從管理開銷中剝離出來使其成為ー個獨立項從而滿足GAAP或IFRS的要求，投資和信貸分析人員可以用轉換過后的報表來作統ー的分析。財務報表智能轉換模塊通過標準化源財務報表、java編程語言實現全部國際間不同會計準則的轉換。
信用級別計算模塊本發明采用的信用級別計算模塊通過java代碼實現了私有的可以允許客戶進行動態配置的信用級別生成算法，從而使貸款機構有能力量化客戶的信用資質。其基本原理是通過加權各項數量化和質量化的各項信用因素來計算出最后的信用級別。比如，貸款客戶的財務狀況占50%應用因素、管理能力占30%、行業趨勢占10%等等。財務狀況又由財務杠桿、資金周轉率、利潤率等因素組成，最后系統會給出統ー的信用級別。動態商業規則配置法模塊動態商業規則配置法模塊能夠提供現有國際銀行ー些通用的商業規則，比如規則一，對于中國市場大宗商品交易商類公司，財務因素占到信用評級的50%權重，再如規則ニ，資產折舊在中國記入管理開銷，而在美國和國際會計準則下則計入單獨項。此外，客戶通過自己長期在這個市場中的運營，有自己對市場的理解，可能要求修改這些參數時，動態商業規則配置法模塊允許用戶通過模塊規定資產折舊記入營業成本，當系統執行財務報表自動轉換時，系統會采用新的、根據客戶要求的商業規則來轉換。巴塞爾協議II框架模塊巴塞爾協議是歐美政府在08年雷曼金融危機后制定的銀行風險監管框架協議，該協議提供了一整套如何控制銀行信貸風險的框架。巴塞爾協議 II框架模塊通過java技術編成實現了這ー框架的具體內容。主要包括第一章PillarI，信貸風險和銀行貸款準備金的計算方法；第一章Pillarll，市場風險和銀行貸款準備金的計算方法；第一章Pillarlll，操作風險和銀行貸款準備金的計算方法；第二章，風險監控流程。具體的算法在巴塞爾協議中有詳細地描述，本系統通過發明ー套數據庫算法實現了協議中各種銀行準備金計算的機制，并且提供了和銀行內部數量分析系統統ー的ー套接ロ。
以上所述僅為本發明的較佳實施方式，本發明的保護范圍并不以上述實施方式為限，但凡本領域普通技術人員根據本發明所掲示內容所作的等效修飾或變化，皆應納入權利要求書中記載的保護范圍內。
權利要求
1.一種企業信用風險分析系統，其特征在于所述企業信用風險分析系統包括客戶端、服務器與總數據庫，所述客戶端通過服務器接ロ與服務器相連接，所述客戶端中設置有客戶匿名安全機制模塊，所述服務器包括基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊與總數據庫，且總數據庫與基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊都連接。
2.—種權利要求I所述的企業信用風險分析系統的使用方法，其特征在于該使用方法依次包括以下步驟 第一歩先由客戶、咨詢師通過客戶端進入服務器，再根據服務器中的基礎數據模塊建立客戶的基礎數據庫，建立后的基礎數據庫存儲于服務器內的總數據庫；所述基礎數據庫包括會計報表模板、貸款方內部規定的各項金融指標和各項非金融指標，且在建立的過程中使用客戶匿名安全機制模塊對客戶賬戶加密； 第二步銀行客戶經理采用信用流程分析模塊對總數據庫中經過加密的銀行客戶的基礎數據庫進行分析，并做出預評估； 第三步如果預評估通過，客戶經理會將預評估轉到信貸分析員，再由信貸分析員采用財務報表智能轉換模塊將客戶的原財務報表轉化為統一格式的新財務報表，并進行各種金融指標分析和各種非財務指標分析； 第四歩由信用級別計算模塊根據上述統ー格式的新財務報表、分析后的數據自動計算出客戶的信用級別與可授信額度，所述計算過程根據基礎數據庫以及動態商業規則配置法模塊進行； 第五步由信用流程分析模塊根據上述計算出的信用級別、可授信額度生成內部信用報告，再將生成的內部信用報告提交給信貸審批員審批，此時，信用風險分析結束。
3.根據權利要求2所述的企業信用風險分析系統的使用方法，其特征在于 所述第一歩中，所述會計報表模板包括盈收表、資產負債表與現金流量表的模板；所述金融指標包括可授信額度、財務杠桿、可接受行業、授信政策法規、環保法規與反洗錢法規； 所述第二步中，所述預評估包括是否符合機構貸款政策、有多少年市場經驗、與銀行有無現存關系、客戶的長期戰略、客戶的財務結構以及增長潛カ； 所述第三步中，所述金融指標分析是指債務結構分析、收入分析、利潤分析、利息比分析、現金率分析、流動性分析、債務保護分析、資產分析、流動資本循環分析、投資資本循環分析；所述非財務指標分析是指產業分析、公司分析、戰略分析、流動性分析以及公司管理層分析。
4.根據權利要求2或3所述的企業信用風險分析系統的使用方法，其特征在于所述信用流程分析模塊采用的建模代碼為java代碼；所述基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、巴塞爾協議II框架模塊、動態商業規則配置法模塊的運行都通過java代碼實現。
5.根據權利要求2或3所述的企業信用風險分析系統的使用方法，其特征在于所述客戶匿名安全機制模塊的運行過程為先對客戶信息進行編碼，使得客戶信息以ニ進制代碼的形式存在，再將編碼后的信息存儲進總數據庫中，存儲后，客戶根據服務器返回的密碼才能在本地的客戶端查詢編碼后的信息，以確保客戶信息不會外泄。
6.根據權利要求2或3所述的企業信用風險分析系統的使用方法，其特征在于所述信用級別計算模塊通過加權各項數量化和質量化的各項信用因素來計算出信用級別；所述信用因素包括財務狀況、管理能力、行業趨勢，所述財務狀況包括財務杠桿、資金周轉率、利潤率。
7.根據權利要求2或3所述的企業信用風險分析系統的使用方法，其特征在于所述巴塞爾協議II框架模塊的運行內容包括信貸風險和銀行貸款準備金的計算方法、市場風險和銀行貸款準備金的計算方法、操作風險和銀行貸款準備金的計算方法、風險監控流程。
全文摘要
一種環球信用風險分析系統，包括客戶端、服務器與總數據庫，所述客戶端通過服務器接口與服務器相連接，所述客戶端中設置有客戶匿名安全機制模塊，所述服務器包括基礎數據模塊、財務報表智能轉換模塊、信用級別計算模塊、巴塞爾協議Ⅱ框架模塊、動態商業規則配置法模塊、信用流程分析模塊與總數據庫，使用時，通過各種模塊的使用為最終的信用風險分析提供充足的依據，從而提高分析結果的準確性。本發明包含了最全面的企業信用分析方法，能為各種金融借貸機構進行信用分析，應用范圍較廣。
文檔編號G06Q40/08GK102663650SQ201210066710
公開日2012年9月12日 申請日期2012年3月14日 優先權日2012年3月14日
發明者鐘文清 申請人:鐘文清