專利名稱：一組標準的映射技術的制作方法
一組標準的映射技術
背景技術：
基于使用從一個或多個外部設備接收的參數數據的一組標準進行決定的策略 (此后稱為策略)被用于許多領域，例如但不局限于控制和監測風車場的計算系統，用于監測引擎系統的計算系統，用于在證券交易所交易可交易物品的計算系統。使用的數據，通常是具有參數的數據流，在不同時間到達并且來自不同設備，并被保存在數據緩存中。在這樣的數據流中的參數通常是但不局限于風車的發電機內部的溫度、發電機的速度、環境風速、引擎上物理點的溫度、證券交易所中可交易物品的交易價格、證券交易所中可交易物品的交易量。系統通常對數據參數執行計算，例如將數據格式化到不同時間幀、計算技術指標、 在數據緩存中保存值以便后用。策略包括一組標準，每個標準具有真或假的值。標準通常從使用參數數據計算出的技術指標得到，或者從使用參數數據的技術分析得到。標準可以是但不局限于一周的哪天、時間t是否早于14:00、時間t是否是夏天、移動平均數的斜率是否為正、移動平均數是否高于第二移動平均數，參數值是否高于用戶定義的值。基于一組標準的策略中的經典技術問題是不管策略的復雜性，使用或OR/與 AND/異或XOR運算符，策略將不是有效的，因為滿足10個策略中的9個時通常引起這種情況，但是將不觸發策略，因為僅當滿足所有激活標準時策略本身才為真。使用傳統回顧測試 (backtest)來構建當滿足一定百分比的標準時觸發的策略實際上是不可能的或十分復雜的，因為標準的所有組合將必須在策略中實現。策略通常如下回顧測試使用一組歷史參數數據、產生具有統計信息(例如，當觸發策略時的時間戳)的輸出、將該信息打印到計算機監視器或紙張上。使用這樣的傳統回顧測試的方法是盲測，因為回顧測試并不能完全映射策略的行為，而是僅映射在策略觸發的時刻，僅打印這些時刻的統計。傳統的回顧測試并不映射在觸發策略的時刻之間發生的事情。為了使用傳統的回顧測試來完全映射交易策略，將不得不執行成千上萬的回顧測試并且比較它們并將它們放在一起，這是復雜的任務并且實際上不可能實現或操作。期望存在時間上完全映射策略的方法，進一步提供視覺監測策略的完全行為的方法。圖21示出一組標準的傳統回顧測試的例子。對于每個時間值t，驗證該組標準中的每個標準的值真或假，如果一個標準假，則該組標準在時間t的狀態假并且將不觸發。所有標準77，78，79必須都真才觸發，如果所有標準真，將觸發回顧測試，并且更新統計80，該統計80包括更新具有時間戳的事件列表和相關信息，并且最終打印結果，見圖13。在傳統回顧測試過程中，通常必須實現并且回顧測試成千上萬的策略的變量，策略必須被修改，標準必須被移除或被添加，通常通過編輯代碼，重新編譯并且調試，這是個慢的過程。此外，操作計算系統的用戶通常不是程序員，由此策略通常是固定的并且不能由操作員修改。此外，不可能在實時操作過程中修改或調整聯機(on-the-fly)的策略，這是因為回顧測試策略的長且耗時的處理。期望具有如下方法使用鼠標單擊操作，用戶可以用來編輯和回顧測試聯機的策略，而不需要編程、編譯或調試。
當在系統中的可用標準的池中加入新的標準時，該標準的完整行為直到在多個回顧測試和策略中使用了該標準都是未知的。僅為了測試新的標準的行為是否如預期的那樣來使用該標準回顧測試新標準，但是這個回顧測試是盲測，這是因為不能重復映射標準的行為。操作者可以使用計算系統以手動發送命令至多個外部設備，或者計算系統可以使用決定來自動地將命令發送到多個外部設備。
發明內容
本發明使用從一個或多個外部設備接收的數據參數來解決基于一組標準構建、回顧測試和技術分析策略中存在的大量技術問題。創建用于保存一組標準中每個時間值t的確定值的數據緩存的技術在下文中被稱為概率指標，這提供了在時間上完全映射策略的結果。通過比較該組標準中每個激活的標準和在每個時間值t的保存的參數數據來確定概率指標，使用結果來確定在每個時間值 t的概率指標的值。提供了用于執行一組標準的視覺回顧測試的技術，通過將確定的數據緩存表示為圖形，提供新穎的結果，其中用戶可以一目了然地檢查策略的完全行為，從而解決了盲測的問題。提供執行一組標準的視覺回顧測試的技術，通過將確定的數據緩存表示為圖表， 此后稱為PROB圖表，由此示出策略作為圖表，由此可以對策略執行傳統技術分析，從而提供新穎的結果。本發明進一步用于使用選擇器來包括/移除一組標準中的一個標準，其中每次選擇器被激活或被去激活時，系統用于對于每個時間值收集在策略中激活的每個標準的狀態，將這些值保存在數據緩存中，確定并更新概率指標和PROB圖表。不進行編程或編譯而提供聯機的操作，使用回顧測試將策略開發提供給非程序員，這可以加速開發和編譯時間 100到1000倍。用戶可以在一小時之內測試數千變量，使用傳統方法這將花費數天甚至數星期。這樣的選擇器可以是但不局限于復選框、圖標、按鈕、面板、網格單元。這樣的選擇器此后被稱為復選框。使用非加權的標準值的這樣的概率指標的例子是在特定時間值滿足10個激活標準中的8個的情況下，在該特定時間值概率指標的值是80%。通常技術分析是基于在對應的圖表上示出的一個數據流。通過使用一組標準而不是來自單個數據流的數據，概率指標可以是獨立于圖表的，這是因為標準可以基于任何類型的數據，提供技術來回顧測試并且充分映射策略到技術上，到基本數據上，到數據流上以及到外部設備上。將技術分析和策略融合到一起是自然的步驟也是期望的步驟。因為在幾分鐘甚至在幾秒之內進行技術分析，并且傳統上開發包括回顧測試的策略的過程需要幾天甚至幾個月，曾經不可能將二者融合在一起。此外，使用技術分析的操作者通常不是程序員。通過本發明現在可能使用與復選框組合使用的概率指標來動態地增加標準/從該組標準移除，使用策略的完全映射提供即時結果，將策略的使用移動到操作員以便使用基于一組標準的策略進行聯機的技術分析。
圖1是示出本發明的計算系統的例子的框圖；圖2是數據流的類型和參數值的例子；圖3是示出在時間t到達的新數據的基本流程的流程圖的例子；圖4是示出如何確定在時間t的概率指標的值的流程圖的例子；圖5是當復選框改變更新概率指標的狀態時流程的例子的流程圖的例子；圖6是與策略中的標準相關的復選框的例子；圖7是示出如何確定在時間t的正概率指標的值的流程圖的例子；圖8是示出如何確定在時間t的負概率指標的值的流程圖的例子；圖9是示出當復選框改變更新正和負概率指標的狀態時流程的例子的流程圖的例子；圖10是示出概率指標的正和負的圖形的例子；圖11是示出用于正概率指標的決定管理器的流程的例子的流程圖的例子；圖12是示出用于負概率指標的決定管理器的流程的例子的流程圖的例子；圖13是回顧測試的印出的例子；圖14是在圖表上的標準相關的復選框的例子；圖15是具有概率指標的圖表和相關PROB圖表的例子；圖16是執行新標準的視覺測試的例子；圖17是示出從概率指標構建條形圖的流程的例子的流程圖的例子；圖18是示出改變復選框和新標準的關系的流程的例子的流程圖的例子；圖19是用于選擇要與復選框相關的標準的標準管理器的例子；圖20是如何設置用來觸發事件的概率指標的水平的方法的例子，并且示出可以被選擇的進一步標準的例子；圖21是示出一組標準的傳統回顧測試的流程圖的例子；圖22是示出執行策略的回顧測試，使用用戶定義的水平，打印統計結果的例子的流程圖的例子。
具體實施例方式本發明涉及計算系統1，用于開發、回顧測試和分析一組標準來做決定，解決廣泛的技術問題。用于做決定的大多數計算系統具有條形制圖能力，用于視覺顯示時間上的參數數據。選擇的該組標準的效率和使用性依賴于用戶的技能，因為該組標準通常由用戶自己定義，用戶定義/選擇形成策略的該組標準。因為用戶定義策略中使用的標準，并且在時間t的概率指標的值是基于這些標準的，得到的概率指標是用戶定義/選擇一組標準的結果。在策略中使用的標準可以是基于參數數據的，參數數據來自但不局限于不同時間幀、不同設備、證券交易所的不同符號、證券交易所的基本數據、時間和日期數據、技術分析、技術指標。
圖1是示出具有使用網絡10連接至⑶I的用戶終端2的計算系統1的例子的框圖。這樣的計算系統可以是但不局限于作為服務器的臺式計算機、便攜式計算機、移動電話。系統可以連接至外部源和設備11、12，系統可以在不同時間t從外部源和設備11、12接收具有參數數據的數據流，將數據流保存在計算系統3或遠程數據存儲器12的數據存儲器中。這樣的設備可以是但不局限于服務器、客戶端、數據庫、移動電話、調制解調器、網絡路由器、其他計算機、用戶終端。數據流可以包含來自外部設備的參數值，例如但不局限于溫度值、速度、量值、價格、增益、容量。圖2示出這樣的數據流的例子。計算系統可以計算技術指標，例如但不局限于簡單移動平均數、MACD、RSI、CCI、 Bollinger、Trix，并且在時間t將這些值存儲在數據緩存用于以后由策略、標準和概率指標的確定來使用。在時間t接收新數據的每個時刻，數據管理器7可以開始圖3的流程圖所示的方法，更新14在時間t的PROB緩存的值，并且可以進一步更新相關的圖形和圖表15。 圖4所示的流程圖詳細示出了如何確定概率指標的值，系統可以檢查每個指標來確定該指標在策略中是否為激活的17，如果指標不是激活的，則忽略該指標。用于標準的參數數據在數據緩存中已經是可用的，或者系統可能需要從數據源查詢18時間t的參數值，數據源例如是但不局限于數據緩存、計算系統的數據庫、遠程系統的數據庫，或者可以直接從外部設備查詢作為拉動事件(pull event)的參數值18。可以驗證參數值的有效內容19。對于每個激活且有效的標準，可以使用用戶定義值更新計數器20，用戶定義值可以對于所有標準都是固定值，或者可以對于每個單個標準是從數據緩存中獲取的加權值。處理可以檢查每個激活的標準的值真或假21，使用和比較數據，該數據例如是但不局限于參數值、固定的用戶定義值、從技術指標(例如移動平均數)得到的值。可以通過使用一種方法來進行與存儲的數據的比較，該方法例如是但不局限于編譯的代碼塊、以腳本語言寫的腳本、DLL 文件12中的代碼塊。在使用DLL檢查標準的情況下，這樣的DLL可以從外部設備9查詢/ 接收參數值。固定的值可以是數值“1”，參數值可以是在時間t-Ι的參數值。在標準真的情況下，可以使用用戶定義值來更新緩存值“值”，其可以對所有標準為固定值，或者可以對于每個單個標準是從數據緩存獲取的加權值。當已經檢查了所有標準時，可以確定在時間 t的概率指標的值23。在時間t的該值可以由分數值/計數確定。該確定的值被存儲到緩存作為PR0Bbuffer[t]=確定的值。計算系統可以被用于執行PROB緩存的所有更新，如流程圖5所示。當一個或多個數據緩存中的數據改變時這樣的更新是有用的。通過循環緩存中的所有記錄、更新存儲表示概率指標的數據的PROB緩存25，可以更新時間t的緩存的值。系統可以保持所有接收的參數值，并且對于每個時間t從技術指標的計算來保持所有保存的值，提供聯機更新每個時間t的概率指標的值可能性。當操作員從策略增加或移除標準、或者改變標準的激活狀態時，或者當操作員改變一個或多個標準的參數值時，這是有用的。PROB緩存可以被視覺化為圖形36、37、51、52、57，視覺化時間上該組標準的行為， 完全映射策略替代在傳統回顧測試中使用的盲測。在圖13中示出從傳統回顧測試的印出的例子。表示PROB緩存的圖形可以被繪制在圖表50、51上。通過在圖表上繪制PROB緩存， 策略的行為可以與技術分析或圖表上繪制的其他數據組進行比較。圖16上所示的例子，其中概率指標可以與MACD技術指標56進行比較。
通過使用概率指標來測試對系統加入的新的標準，這提供了新的標準的行為的完全映射，見圖14中57、58。系統可以使用技術、復選框，其中用戶可能會改變標準的激活狀態，通過單擊鼠標來設置標準激活或不激活，圖14中的49。設置標準不激活的事件是關于從策略中移除標準。在系統中使用的每個標準可以具有相關的復選框。圖5示出如何實現這樣的技術的流程圖。當通過用戶點擊復選框49，復選框改變狀態對、49，系統可以更新PROB緩存25，并且可以更新相關的PROB圖形和PROB圖表沈，并且最終可以調用決定管理器27。與立即更新和PROB緩存的更新一起使用，該方法向操作員提供如下方法通過單擊鼠標聯機修改和檢查作為圖形的策略。復選框49可以被直接放置到圖表50上，或者可以放置到單獨的窗口。因為操作員可以從大量標準中選擇標準，因此對于每個可用的標準在圖表/窗口上放置復選框可能是不可操作的，可以期望同時在圖表/窗口上具有有限數目的復選框。復選框可以被動態地由用戶專屬用于標準。圖8示出操作員如何將將該標準定義和改變為復選框的流程圖。 操作員可以打開標準管理器(圖19)來從可用標準的池70中選擇標準，將選擇的標準與特定復選框相關聯。復選框可以被動態地加入或/和移除，包含一個或多個標準的編譯的代碼或腳本的塊可以被動態地加入或從可用標準的池中移除。DLL可以被動態地加入和移除， 從可用標準的池加入和移除一個或多個標準。策略可以被劃分為正策略和負策略。大多數技術指標通常是具有正或負斜率或零斜率的“圖形”。這樣的圖形可以是溫度的移動平均數，如果溫度上升并且策略被用于監測外部設備的溫度，如果溫度超過某個值則采取行動，這樣的交易策略可以被分類為正策略。 如果溫度低于某個值則采取行動，這樣的交易策略可以被分類為負策略。由于存在使用正斜率和負斜率的策略，因此在計算系統中可能需要兩種所述類型的概率指標。用于作出何時停止風車以及何時重新開始風車的決定的策略可以需要兩種不同策略，一種策略是如果在區域中風速太高就停止風車，另一種策略是當風速低于界限并且穩定時重新開始風車。為了在股票交易所對可交易物品使用策略，當技術指標具有正斜率時，正策略可以用于買方，并且負策略可以用于賣方。圖7示出使用正標準更新PROB 正緩存PROBbufferPositive的流程圖。圖8示出更新PROB負緩存PROBbufferNegative 的流程圖。圖10示出表示兩個緩存的兩個圖形的例子。粗線37表示正概率指標，使用了 PROBbufferPositive緩存。細線36表示負概率指標，使用了 PROBbufferNegative緩存。PROB緩存可以被視覺地表示為圖表，見圖15中的53、54，映射策略作為圖表。通過將概率指標表示為圖表，通過使用對于圖表通常可用的技術分析和技術指標，可以在策略本身上執行傳統技術分析，例如MACD 55。概率指標可以被示出為蠟燭棒條M。圖17示出如何使用概率指標構建條的例子。在60中確定條的顏色、向上條或向下條，通過使用在時間t和時間t-Ι的概率指標的值，對于每個時間t確定高、低、開、關的值并且將這些值保存在數據緩存中。最后可以使用新的圖表PROB圖表緩存63更新圖表63。在概率指標使用鏡像的表示的情況下，可以對正或負緩存選擇PROB圖表。系統可以使用設置策略將觸發的概率指標的水平的方法，發送命令到用戶，用戶例如但不局限于用戶、決策管理者、外部設備。圖20中的72示出設置這樣的水平的方法的例子。計算系統可以被設計以進一步使用發送命令前必須滿足的標準。圖18示出這樣的方法的流程圖的例子。系統可以使用在每次PROB緩存被更新時進行得到的統計的印出的方法，這提供了具有如圖13所示的結果的傳統印出的單擊聯機的回顧測試。圖21是示出使用正概率指標如何實現上述情況的例子的流程圖。對于每個時間t，PROBbufferPositive的值被確定82，假使已經設置了水平，檢查PROBbufferPositive的值和用戶定義的水平 C0mparevalueP0S83，此外如果被使用，可以檢查額外的正標準的真/假。如果滿足83和84 二者，統計可以被更新85。當已經循環了所有的時間值時，系統可以更新PROB圖形和PROB 圖表86，并且可以以傳統方式打印最終統計87，圖13。例子，引擎的狀杰引擎通常由在位于引擎上的不同位置或接近引擎放置的多個溫度傳感器被監控。 監控系統通常是決策系統，警告用戶，停止引擎，閃爍燈或采取類似的動作。在每個傳感器測量的溫度給出了引擎的狀態的聯合圖片。如果10個傳感器中的1個傳感器指示溫度上升，這可能不是緊急的，但是如果10個傳感器中的8個傳感器指示溫度上升，則有理由觸發警告或動作。使用傳統方法執行回顧測試可以僅在引擎過熱的一些時刻提供印出，但是大多數時間沒有意識到10個傳感器中的8個傳感器指示過熱。使用執行策略在時間上的完整映射的本發明可以發現這樣的系統危險。例子，風車的狀杰類似于引擎的例子，風車可以將不同參數的數據發送給決策系統以便當停止風車時以及當重新開始風車時使得系統作出分析和做決定。這樣的參數可以是溫度、速度、kff 生產、在風車內部的多個位置處測量的溫度。在風車場的情況下，可以從場中的多個風車收集值參數，系統可以使用這些參數來對葉片的最優角度做決定。如果風速在10個位置中的 8個位置處超過警告值，系統可以決定將全局警告發送到所有風車，同樣發送到具有低于警告水平的風速的風車。監測風車和場的計算監測系統通常使用制圖表設施視覺地表示每個參數的狀態，參數例如是風速，生成的輸出等。例子，股票交易所的可交易物品的價格的狀態技術分析通常使用單個圖表數據，并且是基于圖表的。使用來自若干時間幀，來自不同符號或市場的數據，或者甚至使用基本數據可以將有價值的信息加入到策略。使用標準而不是數據將策略表示為圖形或圖表，提供獨立于圖表的方法來開發并回顧測試策略。 策略可以被視覺地映射到系統中的任何圖表。例子，在時間上映射風險概率指標可以通過使用標準來確定在特定時間值的風險，所述標準使用不同數據類型和屬性的數據。時間上的風險可以被視覺地映射，并且用戶可以使用一組復選框，一個復選框對應于每個可選標準，來構建風險輪廓外形，其在時間上平均地提供最低風險。概率指標還可以用于映射正在進行的情況的風險。列出免費文本的序列本申請是基于2009年2月3日提交的丹麥申請No. PA200900162的PCT申請。
權利要求
1.一種計算系統，用于技術分析和策略開發并具有制圖能力，所述計算系統包括與數據通信系統相連的用戶終端，所述計算系統適用于提供圖形用戶界面(GUI)；所述系統適用于使用至少一個網絡連接向至少一個外部設備發送數據并從至少一個外部設備接收數據；所述系統適用于從至少一個外部設備接收在不同時間到達的具有參數數據的至少一個數據流，在數據緩存中保存所述數據流；所述系統具有至少一組標準，每組標準具有至少兩個標準，所述至少兩個標準用于形成決策的策略或用于使用至少一個圖表進行技術分析； 所述系統適用于在存儲的數據參數的每個時間值確定每個標準的值真/假；對于每個時間值，所述系統適用于通過使用在所述時間值的該組標準中每個激活標準的狀態值真/假， 將所述值存儲在數據緩存中，在時間上映射該組激活的標準，來確定至少一個概率指標的值。
2.根據權利要求1所述的計算系統，適用于對于存儲的數據參數的每個時間值，確定在該組標準中每個標準的值真/假；對于每個激活的標準，將用戶定義的值加到計數值；對于每個真且激活的標準，將用戶定義的值加到總和值；最后將這個總和值除以計數值，并且對于特定時間值將結果存儲在數據緩存中。
3.根據權利要求2所述的計算系統，其中，在權利要求2中數據緩存中存儲的結果表示在特定時間值該組激活標準的概率值。
4.根據權利要求3所述的計算系統，其中，在數據緩存中存儲的該組結果形成了在時間上映射策略的概率指標。
5.根據權利要求4所述的計算系統，其中，在該組標準中的至少兩個標準使用來自不同時間幀的參數。
6.根據權利要求4所述的計算系統，其中，在該組標準中的至少兩個標準使用來自不同符號或設備的參數。
7.根據權利要求4所述的計算系統，適用于使用用于確定正概率指標的激活的正標準提供所述正概率指標，使用用于確定負概率指標的激活的負標準提供所述負概率指標。
8.根據權利要求4所述的計算系統，其中，保存概率指標的數據緩存被表示為圖形，在圖形上映射該組標準。
9.根據權利要求4所述的計算系統，其中，保存概率指標的數據緩存被表示為條形圖， 將該組標準映射為條形圖。
10.根據權利要求4所述的計算系統，其中，通過使用所述計算系統適用于向外部設備發送命令時的概率水平，在決定方法中使用概率指標。
11.根據權利要求4所述的計算系統，所述計算系統適用于提供用于每個可選標準的選擇器，在策略中設置相關標準為激活或不激活；其中，所述選擇器表示為如下選擇器類型復選框、按鈕、圖標、面板、網格單元；其中，當與標準相關的選擇器改變狀態時，所述系統適用于更新概率指標的值，在存儲的數據參數的每個時間值驗證狀態的每個標準真或假，僅使用并檢查被設置為激活的標準，更新保存概率指標的值的數據緩存，更新相關的 PROB圖形和PROB圖表。
12.根據權利要求11所述的計算系統，其中，用戶能夠動態地增加和去除所述選擇器。
13.根據權利要求11所述的計算系統，其中，選擇器位于圖表上。
14.根據權利要求11所述的計算系統，其中，通過從可用標準的池中選擇用于特定選擇器的標準，來動態地定義標準和所述特定選擇器的關系。
15.根據權利要求11所述的計算系統，適用于使用至少一個DLL，所述DLL用于檢查策略中的至少一個標準的狀態真/假。
16.根據權利要求11所述的計算系統，適用于使用至少一個腳本，所述腳本用于檢查策略中的至少一個標準的狀態真/假。
17.根據權利要求11所述的計算系統，其中，編譯代碼或腳本形式的標準能夠被動態地加入可用標準的池或從可用標準的池移除。
全文摘要
一種計算系統，具有制圖能力并基于決策使用的標準開發、回顧測試和技術分析策略。該系統從外部設備接收并且保存不同時間的數據參數。該系統使用從一組標準確定概率指標的方法，其可以用于在時間上完全地映射策略。該方法可以進一步用于視覺地將策略映射為圖形，其可以被看作策略的視覺回顧測試。可以使用圖表的時間線在圖表上繪制這樣的圖形，用于用戶比較圖表上的技術指標和技術分析。概率指標可以進一步被表示為圖表，將策略表示為圖表，這可以用于對策略執行傳統技術分析。該系統進一步提供一種方法，用戶通過使用復選框可以激活/去激活更新概率指標的策略中的標準，由此提供一種由非程序員聯機和通過單擊鼠標通過策略的完全映射來修改和回顧測試策略的方法。該系統進一步提供回顧測試的統計信息的印出。
文檔編號G06Q10/00GK102308309SQ201080007037
公開日2012年1月4日 申請日期2010年2月1日 優先權日2009年2月3日
發明者瑟倫·朗厄 申請人:瑟倫·朗厄