專利名稱：證券投資個股主動買賣分析系統和方法
技術領域：
本發明涉及一種證券投資分析系統，尤其是一種證 資個 股的主動買賣情況價量分析系統和方法。
背景技術：
隨著中國證券市場的建立和發展，上市公司日益增多，參與上市 股票投資的投資者的數量正在迅速擴大。證券投資對信息的依賴程度 非常高，對于具體的操作時機和投資策略來說，實時變化的龐大的交 易數據是證券市場的第一手信息，反映所有投資者的最終行動，最能 反映證券的實際狀態和運行趨勢。如果能通過這一公開的交易信息正 確的分析出投資者的進出意圖，準確^i證券的大趨勢是非常有意義 的事情，可以幫助投資者永遠站在強勢的隊列，可以最大限度地降低 投資風險。
目前，幾乎所有的股票動態分析軟件都給出了實時的內、外盤成 交數量，也就是傳統意義下的主動賣和主動買成交數量；這種內外盤 具有非常致命的弱點其一，它是根據最新的成交收盤價格和上次的 委托買賣價格來判斷內外盤的，本次成交后的收盤價格大于上次的收 盤價格或者大于等于上次的委托賣一的價格，就把本次成交記為外 盤，反之則記為內盤；看起來很合理，但是幾乎每次的成交都是由多 筆成交組合而成的，成交價格采取的是最后一筆的成交價格，期間的 多筆買賣成交都給忽略了，如果采集到的數據包含了每一筆成交，只 有在這種特殊情況下上面的算法才合理；其二，傳統的內外盤只是對 于每一只股票的當日最終的內外盤，而對于每個成交價位上的內外盤 情況就沒有分析了 ，對于一個周期內每個成交價格上的買賣情況更是
因此，如果能夠找到一種比較全面、系統、準確的對個股的分時 間分價位的主動性買賣(內外盤)情況進行分析的方法，相信是廣大 股票投資者所樂于接受的。
發明內容
本發明的目的在于解決上述問題，提供一種證券投資個股主動買 賣情況的分析系統和方法，它能夠對個股分時間分《介位的主動性買賣 情況進行全面準確的分析，從而使投資者有效規避風險。
為達到上述目的，本發明所采用的技術方案是 一種證券投資個 股交易狀態的分析系統和方法，所述分析系統包括至少 一個計算機主 機、至少一個數據采集設備、顯示裝置、數據存儲裝置，以及數據輸 入輸出裝置，用于對某個證券交易品種的成員進行分析，其特征是該 系統還包才舌
一個數據采集單元，包括用于存儲所采集的分析對象的交易數據 的數據存儲裝置，該數據存儲裝置包括復數個數據存儲區域，用于存 儲分析對象的各種信息數據；
一個交易分析單元，包括一個處理器，基于所存儲的數據，分析 得出每個交易價位上的主動買賣量與金額。
所述數據采集單元的數據存儲裝置包括以下的數據存儲區域，每 個數據存儲區域包括的數據有
① 股票每日的日成交數據，包括股票代碼、日期、開盤、最高、 最低、收盤、成交量、成交金額；
② 股票的每筆交易狀態數據，包括股票代碼、時間、^f介格、成 交數量、成交金額、委托買入一價格、委托買入一量、委托買入二價 格、委托買入二量、委托買入三價格、委托買入三量、委托買入四價 格、委托買入四量、委托買入五價格、委托買入五量、委托賣出一價 格、委托賣出一量、委托賣出二價格、委托賣出二量、委托賣出三價 格、委托賣出三量、委托賣出四價格、委托賣出四量、委托賣出五價 格、委托賣出五量；
③股本演變數據，包括股票代碼、演變日期、流通股本、總股 本、其它股本。
所述證券投資個股交易狀態分析方法包括以下步驟 a輸入關于某只股票的數據并存儲至一個數據采集單元； b將所輸入的數據分成復數組；
c基于所述的復數組輸入的數據， 一個交易分析單元對每組數據 進行分析，得出該只股票每個價位上的成交量和成交金額。
所述交易分析單元通過如下的5個步驟和分析方面來分析每個 價位的成交量和成交金額。
1) 計算出當前最新一筆成交的成交均價；
2) 根據委托買 一價格和委托賣 一 的價格判斷得出主動賣的數量 與金額和主動買的數量和金額；
3) 根據成交前后的委托買賣一到五的量的變化計算出買賣變化
量；
4) 如果3)中所計算的買賣變化量和2)中計算出的主動買賣量吻 合的情況下，就把每個價位的買賣變化量記到價位對應的主動買賣成 交量和金額存儲器中；
5) 如果3)中所計算的買賣變化量和2)中計算出的主動買賣量對 應不上的情況下，分別利用2)中的主動買賣量和金額，分別根據委 托買賣1到5的實際價格進行差額分析判斷得出每個價位上的合理成 交量和金額。
與現有的對股票進行分析的方法相比，本發明提出的證M資個 股主動買賣分析系統和方法的優越性是十分明顯的，該方法能得出每 只股票每個價位的主動買賣數量和金額，對個股的交易情況進行了準 確的分析，使投資者能準確地把握證券的投資價位，以及不同價位買 與賣的交易狀況，從而使投資者最大程度上規避投資風險獲取投資收 益。
具體實施例方式
本實施例以股票代碼為600258的首旅股份為例，首先將該只股 票的交易數據輸入到數據采集單元，并分為三個數據存儲區域，每個 數據存儲區域包括以下數據
例如2005年9月22日600258首旅股份的當日成交情況，本 實例舉幾個買賣狀態下所發生的買賣變化，給出本系統是如何進行主 動買賣分析的
20050922 13:21: 05當時的狀態 13: 21: 05 6.58 357.50 189.50 168. 00 235067.00 6.575
賣六6.63157. 00
賣五6.62177. 00
賣四6.61209. 00
賣三6.60844. 00
賣二6.5988. 00
賣一6.58115. 00
買一6.5762. 00
買二6.56137. 92
買三6.5422. 00
買四6.5316. 99
買五6.52103. 00
買六6.51358. 00
經過成交在20050922 13:21:21變化成下面的狀態
13: 21: 27 6.59 722.00 722.00 0 476062.00 6.594
賣六6. 65189.00
賣五6. 6488. 00
賣四6.63157. 00
賣三6.6287. 00
賣二6. 6165. 00
賣一6. 60451. 00
買一6. 59108. 00
買二6. 5827. 00
買三6. 57233. 00
買四6. 56137. 92
買五6. 5529. 00
買六6. 5422. 00
1) 從上述狀態的變化中，可以得出本次成交722手，成交金額 為476062. 00元，這樣可以得出本次成交的平均^介格為6. 594元。
2) 由于成交均價6.594元大于成交前的賣一 6.58 115.00，因此本次成交的722手應該為主動買成交量。
3) 判斷上述兩種狀態下委托賣一到賣五的變化情況
賣一 6.58 115.00 買二 6.58 27.00 因此6. 58 有115手被主動買走
賣二 6.59 88.00 買一 6.59 108.00 因此6. 59 有88手被主動買走
賣三 6.60 844.00 賣一 6.60 451.00 因此6. 60 有393手被主動買走
賣四 6.61 209.00 賣二 6.61 65.00 增加了，不 能記入變化值
賣五 6.62 177.00 賣三 6.62 87.00 增加了，不 能記入變化值
從上面的比較可以得出變化合計115+88+393=596手剩余 722-596=126手不能直接判斷。
4) 從變化的數量可以計算出成交的金額 11500*6. 58+8800*6. 59+39300*6. 60=393042. 00元，剩余不能直接判 斷的成交金額為476062-393042=83020.00元計算剩余成交的平均 價格為83020/12600=6.589元
5) 由4)可以判斷剩余126手的成交中含有6. 58和6. 60兩個價 位的成交，個二沒在6. 58元成交x、在6. 60元成交y則有如下方程
x+y=12600
x*6.58+y*6. 60-83020
通過解上述方牙呈，可以;彈出x-7000 y=5600
通過上述的判斷步驟，我們可以準確的得出如下主動買賣結論
價位6. 58元處主動買入115+70=185手
價位6. 59元處主動買入88手
價位6. 60元處主動買入393+56=449手
本次成交共出現主動買722手。
為了進一步闡述整個主動買賣情況分析的方法，繼續判斷接下來 的一筆成交，在20050922 13: 21:51成交狀態變化為:
13:21: 51 6.60 990.64 934.24 56.40 653766,00 6.599
賣五6.65189. 00
賣四6.6488. 00
賣三6.63145. 00
賣二6.62121. 54, 00
賣一6.6153. 00
買一6.60579. 36
買二6.5994. 00
買三6.58507. 00
買四6.57233. 00
買五6.56137. 92
1) 從上述狀態的變化中，可以得出本次成交990. 64手，成交金 額為653766. 00元，這樣可以得出本次成交的平均價格為6. 599元。
2) 由于成交均價6. 599元小于成交前的賣一 6.60 451.00 ,而大于成交前的買一 6.59 108.00 ,因此本次成交的 990. 64手中即有主動買也有主動賣。根據平均價格在6. 59和6. 60 之間的分布位置，可以計算出主動買賣的總體量即通過^f艮i殳在6. 59 元處成交x，在6. 60元處成交y，則可以得到如下的方程式
x+y-990. 64
x*6. 59+y*6. 60=653766. 00/100 通過解上述二元方程，可以得到
x=56. 40 金額37167. 60
y=934.24金額616598. 40 即
主動買的數量為934. 24手主動賣的數量為56. 40手。
3) 判斷上述兩種狀態下委托賣一到賣五的變化情況
賣一 6.60 451.00 買一 6.60 579.36 因此6. 60 有451手被主動買走
賣二 6.61 65.00 賣一 6.61 53.00 因此6.61 有12手被主動買走
賣三 6.62 87.00 賣二 6.62 121.54 增加了不 能判斷
賣四 6.63 157.00 賣三 6.63 145.00 因此6. 63 有12手撤走
賣五6. 6488. 00 賣四 6. 6488. 00 沒有變化。 這樣主動買出現了 451+12=463手 判斷上述兩種狀態下委托買一到買五的變化情況 買一6.59 108.00 買二6.59 94.00 因此6. 59
有14手被主動賣出
買二6.58 27.00
不能判斷有主動賣出
買三6.57 233.00
變化
買四6.56 137.92
變化
買五6.55 29.00 變化
這樣主動賣出現了 14手
通過上述計算，能判斷出的變化量14+463=477手。
4) 根據判斷規則計算委賣價格-當前委賣價格1和均價的最高 價格6. 61。
買三 6.58 507.00 6. 58增加，
買四 6.57 233.00 6. 57沒有
買五 6.56 137.92 6. 56沒有
買六 6.55 29. 00 6. 55沒有
計算委買價格=當前委買價格1和均價的最
低價格6. 59
先判斷主動買盤的變化情況，根據盤面判斷出原來委賣一 6.60 到目前計算委賣價格6. 61的主動買盤金額為 6. 60*45100+6. 61*1200= 305592. 00元成交量為451+12=463手
剩余金額616598.40- 305592.00= 311006. 4元剩余成交量 934. 24-463=471. 24手
把這些剩余金額和剩余成交量在原來的委賣一和委賣二之間進 行分配，委賣一xl、委賣二x2則得出如下方程
xl+x2=471.24
xl*6.60*100+x2*6. 61*100=311006. 4
通過解上述方程得出
xl=471. 24
x2=0
判斷主動賣盤的變化情況，根據盤面判斷出原來委買一 6. 59到 目前計算委買價格6. 59的主動賣盤金額為6.59*1400= 9226. 00元 成交量為14手
剩余金額37167.60- 9226.00=27941.6元剩余成交量 56. 40-14=42. 40手
把這些剩余金額和剩余成交量在原來的委買一和委買二之間進 行分配，委買一xl、委買二x2則得出如下方程
xl+x2=42, 40
xl*6. 59*100+x2*6. 58*100=27941. 6
通過解上述方程得出
xl=42. 40
x2=0
5)通過上述的判斷步驟，我們可以準確的得出如下主動買賣結
論
價4立6. 60元處主動買入471. 24+451=922. 24手 價位6. 61元處主動買入12手
價位6. 59元處主動賣出12+42. 40=54. 40手。
顯然，本發明的上述實施例僅僅是為清楚地說明本發明所作的舉 例，而并非是對本發明的實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術 人員來說，在上述說明的J^出上還可以做出其它不同形式的變化或變 動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。而這些屬于本發明 的精神所引伸出的顯而易見的變化或變動仍處于本發明的保護范圍 之中。
權利要求
1、證券投資個股的交易狀態分析系統，該系統包括至少一個計算機主機、至少一個數據采集設備、顯示裝置、數據存儲裝置，以及數據輸入輸出裝置，用于對某個證券交易品種的成員進行分析，其特征是該系統還包括一個數據采集單元，包括用于存儲所采集的分析對象的交易數據的數據存儲裝置，該數據存儲裝置包括復數個數據存儲區域，用于存儲分析對象的各種信息數據；一個交易分析單元，包括一個處理器，基于所存儲的數據，分析得出每個交易價位上的主動買賣量與金額。
4、 如權利要求3所述的方法，其特征是步驟b將所輸入的數 據分成以下3組① 股票每日的日成交數據，包括股票代碼、日期、開盤、最高、 最低、收盤、成交量、成交金額；② 股票的每筆交易狀態數據，包括股票代碼、時間、價格、成 交數量、成交金額、委托買入一價格、委托買入一量、委托買入二價 格、委托買入二量、委托買入三價格、委托買入三量、委托買入四價 格、委托買入四量、委托買入五價格、委托買入五量、委托賣出一價 格、委托賣出一量、委托賣出二價格、委托賣出二量、委托賣出三價 格、委托賣出三量、委托賣出四價格、委托賣出四量、委托賣出五價 格、委托賣出五量；③ 股本演變數據，包括股票代碼、演變日期、流通股本、總股 本、其它股本。
5、 如權利要求3所述的方法，其特征是步驟c所述的交易單 元通過如下的5個步驟得出股票每個價位的成交量和成交金額a計算出當前最新一筆成交的成交均價；b根據委托買一價格和委托賣一的價格判斷得出主動賣的數量與 金額和主動買的數量和金額；c才艮據成交前后的委托買賣一到五的量的變化計算出買賣變化量；d如果c)中所計算的買賣變化量和b)中計算出的主動買賣量吻 合的情況下，就把每個價位的買賣變化量記到價位對應的主動買賣成 交量和金額存儲器中；e如果c)中所計算的買賣變化量和b)中計算出的主動買賣量對 應不上的情況下，分別利用b)中的主動買賣量和金額，分別才艮據委 托買賣1到5的實際價格進行差額分析判斷得出每個價位上的合理成 交量和金額。
全文摘要
本發明公開了對證券交易過程中投資者對個股主動買賣行為的有效分析系統和方法，該系統用于對投資證券交易品種進行分析，其中還包括一個數據采集理單元，包括用于存儲所采集的關于該股票的實時交易數據的數據存儲裝置；一個交易分析單元，包括一個處理器，基于采集的實時交易數據，根據成交狀態情況，區分出每個價位的主動買賣數量和金額。本發明可對個股的交易情況進行準確的分析，準確的計算出不同價位買與賣的數量和金額，準確的把握證券的投資價位，從而使投資者最大程度上規避投資風險獲取投資收益。
文檔編號G06Q40/00GK101105850SQ20061008965
公開日2008年1月16日 申請日期2006年7月10日 優先權日2006年7月10日
發明者常明哲, 楊敬偉 申請人:楊敬偉;常明哲